Auf Gozo hat aber auch die Natur viele bizarre Bauwerke geschaffen, wie das Azure Window, einen Gesteinsbrocken von 100 Metern Länge und 20 Metern Höhe, der einem Triumphbogen ähnelt.
An der Nordküste Gozos zieht in den Steilklippen die Calypso Cave die Touristen an. In dieser Höhle soll laut Homers Sage Odysseus sieben Jahre von einer Nymphe festgehalten worden sein. Auf Gozo befinden sich mit dem Blue Hole, dem Xlendi Reef und dem Double Arch auch einige der schönsten Tauchplätze Maltas. Besonders Wracktauchern dürften sie gefallen.
Ein Paradies für Schnorchler, Taucher und Strandliebhaber ist auch das winzige, autofreie Inselchen Comino zwischen Malta und Gozo. Vor der Kulisse des türkisblauen Wassers und einiger der schönsten Strände Maltas drehte Regisseur Guy Richie mit seiner damaligen Frau Madonna den Film "Stürmische Liebe". Der Film war ein Flop - aber nicht wegen der Insel.