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Das Naturschutzgebiet Gaitanes Schlucht ist ein Cañon, der vom Guadalhorce Fluss im Gemeindebezirk von Álora in den Felsen gespült wurde. Man hat Zugang von Norden aus über die Stauseen des Guadalhorce und von Süden über El Chorro. Die Schlucht ist an einigen Stellen nur zehn Meter breit und erreicht teilweise über 700 Meter Tiefe.
Auf dem Caminito del Rey ist das Tragen eines Helmes Pflicht; während voluminöse Rucksäcke und Regenschirme verboten sind; ebenso wie Kinder auf den Arm zu nehmen - zu groß ist die Gefahr eines Absturzes. Überhaupt dürfen Kinder, die jünger als acht Jahre alt sind, nicht auf den Steig; auch Tiere müssen draußen bleiben. Zudem ist es in einer langen Verbotsliste untersagt, "jegliche Substanz zu rauchen" sowie "die Asche von Toten zu verstreuen".
Wer einfach nur die Aussicht genießen will, findet weitere Informationen unter www. caminitodelrey.info.