Unter dem Namen Peter Joachim Israel Fröhlich hatte er seine Heimatstadt Berlin im Jahr 1939 verlassen und fand 1941 Zuflucht in New York. Als Peter Gay - wie der seit 1946 stolze amerikanische Staatsbürger und Columbia-Professor seinen für angelsächsische Zungen unaussprechlichen Familiennamen wörtlich übersetzte - kehrte er, außer zu sporadischen Besuchen, nicht mehr nach Deutschland zurück. Was hingegen zurückkehrte, waren die Übersetzungen von rund 25 Büchern von ihm; nur wussten viele Bewunderer seiner Werke, ihrer Gelehrsamkeit, Anschaulichkeit und stilistischen Eleganz, oftmals gar nicht, mit wem sie es hier eigentlich zu tun hatten.
Dabei lieferte Peter Gay in einem entscheidenden Moment der Nachkriegszeit den vielleicht folgenreichsten Anstoß für die bis heute blühende Konjunktur von Studien über die Kultur der Weimarer Republik und die Rolle der deutsch-jüdischen Intelligenz: Unter dem tollkühnen Titel "Weimar Culture" (dt.: "Die Republik der Außenseiter") legte er just 1968 den Grundstein zur Wiedereröffnung jener Abteilung "German literature and philosophy", auf die der deutsche Exilant Thomas Mann dreißig Jahre zuvor mit "Lotte in Weimar" den Abgesang verfasst hatte. Unter dem im angelsächsischen Sprachraum fortan populären Label "Weimar Culture" wurde die vormals einzigartige Konzentration von künstlerischer und intellektueller Kreativität vor allem in der Berliner Metropole der Zwischenkriegszeit an das tragische Scheitern der Republik, zugleich aber auch an das kulturelle Schicksal der bürgerlichen Bildungs- und Emanzipationsidee angebunden.
"Meine deutsche Frage" handelt von Gays Jugend in Berlin, der eines "nichtjüdischen Juden"
Ähnlich wie sein älterer Berliner Exilkollege, der Neuzeithistoriker George Mosse, der mit dem Essay "German Jews beyond Judaism" (1985; dt: "Jüdische Intellektuelle in Deutschland") den nächstfolgenden großen Wurf über den Atlantik erzielte, waren auch Peter Gays Wurzeln als Ideenhistoriker zunächst andere: das 18. Jahrhundert der Aufklärung, dem sein erstes Schlüsselwerk, über "Voltaires Politik" (1959) galt. Mit Voltaire standen die Figur des Intellektuellen schlechthin und die Werte der Toleranz auf dem Prüfstand, was in Frankreich gerade wieder die Diskurse entfacht. Der "poetische Realist" Voltaire lieferte Gay den Prototyp für jenen "Außenseiter als Insider", der dann dem Buch "Weimar Culture" den Untertitel lieferte, um fortan im Fokus einer ungeheuer kreativen Reihe von Grundlagenwerken zu bleiben: Von der großen Biografie über Sigmund Freud (1987) bis zu dem Meisterwerk "Das Zeitalter des Doktor Arthur Schnitzler" (2002), das den indiskreten Blick eines Vaters in das Jugendzimmer des poetischen Helden zum Ausgangspunkt von "Innenansichten des 19. Jahrhunderts" macht und dem letzten großen Werk "Die Moderne. Eine Geschichte des Aufbruchs" (2008), das von Baudelaire bis Beckett einer ganzen Riege von "professionellen Außenseitern" und "Solitären der Moderne" eindringliche "Innenansichten" in das Seelen- und Sinnenleben des modernen Bürgers ablauscht. Dazu sein Buch eigener Erinnerungen über die im Berlin der dreißiger Jahre verbrachte Jugend eines "nichtjüdischen Juden". Unter dem Titel "Meine deutsche Frage" räumte Gay darin auch gründlich auf mit allerhand billigen Klischees über den "berlinisch-jüdischen Geist" und die vermeintliche Andersartigkeit der deutschen Juden.
Hauptwerk schließlich sind fünf monumentale Bände, im Original heißen sie "The Bourgeois Experience. Victoria to Freud" (dt. 1986-1999). Beginnend mit dem ersten Band "Die Erziehung der Sinne", zielen sie auf die Rehabilitation des verkannten und geschmähten 19. Jahrhunderts als der Unterlage der Moderne, jenes viktorianische Zeitalters nämlich, für das der an Freuds Psychoanalyse geschulte Historiker den Nachweis erbrachte, dass es auch "in eroticis et sexualibus" nicht annähernd so prüde und verstockt war, wie es zu sein heuchelte. All diese Innensichten - auch jene von Freuds, Schnitzlers und Virginia Woolfs "Zimmer(n) für sich allein" - zeichnete der Psychohistoriker von seinem eigenen Zimmer mit Aussicht über den New Yorker Hudson River aus. Peter Gay, der am Dienstag im Alter von 91 Jahren dort starb, war der letzte Bewohner einer kosmopolitischen Künstler- und Gelehrtenrepublik, deren Grand Boulevard der Riverside Drive von Upper Manhattan war, die lange Straße der Exiliierten.